(2017年2月6日第五届理事会第二次通讯会议修改,2017年3月7日郑商发[2017]68号文件发布,自2017年3月7日施行)
第一章 总 则
第一条 为规范套利交易业务管理,发挥期货市场功能,促进期货市场规范发展,根据《郑州商品交易所交易规则》等有关规定,制定本办法。
第二条 非期货公司会员、客户在郑州商品交易所(以下简称交易所)从事套利业务应当遵守本办法。
第二章 套利交易
第三条 套利交易分为期货套利、期权套利和期货与期权套利。
期货套利包括跨期套利和跨品种套利。跨期套利是指非期货公司会员、客户在同一期货品种不同合约月份进行数量相等、买卖方向相反的期货交易方式。跨品种套利是指非期货公司会员、客户在不同期货品种合约间进行数量相等、买卖方向相反的期货交易方式。
适用跨品种套利的具体品种由交易所公告。
期权套利、期货与期权套利的方式适用《郑州商品交易所期权交易管理办法》有关规定。
第四条 对于期货与期权套利,结算时由交易所自动确认。对于其他套利方式,非期货公司会员、客户可以通过对历史持仓确认的方式建立套利持仓,也可以通过套利指令直接建立套利持仓。
第五条 套利持仓实行限仓制度。对于期货合约,非期货公司会员、客户所拥有的一般月份或交割月前一个月份投机持仓与套利持仓之和,不得超过同期期货合约投机持仓限仓标准的2倍,其中投机持仓不得超过相应投机持仓限仓标准。非期货公司会员、客户所拥有的交割月份投机持仓与套利持仓之和,不得超过交割月投机持仓限仓标准。
对于期权合约,非期货公司会员、客户所拥有的按单边计算的某月份期权合约投机持仓与套利持仓之和,不得超过期权合约投机持仓限仓标准的2倍,其中投机持仓不得超过相应投机持仓限仓标准。
第六条 某合约的套利持仓平仓后,另一合约对应的套利持仓自动调整为投机持仓。
第七条 期货套利持仓交易保证金单边收取,按照套利持仓组合内交易保证金较高的合约收取。
期权套利、期货与期权套利持仓交易保证金标准按照《郑州商品交易所期权交易管理办法》的有关规定执行。
套利持仓平仓时,先返还套利持仓的交易保证金,再收取未平仓合约的交易保证金。
第八条 交易所可以对套利指令交易手续费标准进行调整。
第三章 监督管理
第九条 非期货公司会员、客户所拥有的投机持仓和套利持仓之和超过交易所规定标准的,应当在下一交易日第一节交易结束前自行调整;逾期未进行调整或调整后仍不符合要求的,交易所可以强行平仓。
第十条 非期货公司会员、客户在进行套利交易时,存在欺诈、市场操纵等违法违规行为的,交易所可以对其采取谈话提醒、警告、通报批评、暂停开仓、强行平仓等监管措施,并按照《郑州商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。
附 则
第十一条 本办法解释权归郑州商品交易所。
第十二条 本办法自2017年3月7日起施行。
附件:郑州商品交易所套利交易管理办法(2017年3月版本)
发布人:CCTD-周杰
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